Сравнение U-UN.TO с HLIT
U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Uranium fund actively managed by Sprott, while HLIT (Harmonic Inc.) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.54%/yr vs 19.87%/yr for HLIT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности U-UN.TO и HLIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как HLIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U-UN.TO показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у HLIT с доходностью 56.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции U-UN.TO имеют среднегодовую доходность 20.54%, а акции HLIT немного отстают с 19.87%.
U-UN.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 36.24%
- 10 лет*
- 20.54%
HLIT
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- 56.08%
- 6 месяцев
- 54.93%
- 1 год
- 66.49%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 19.87%
Сравнение доходности по годам U-UN.TO и HLIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U-UN.TO Sprott Physical Uranium Trust Fund | -2.72% | 7.92% | -12.03% | 78.52% | 13.64% | 183.71% | 20.34% | -8.93% | 5.91% | 11.32% |
HLIT Harmonic Inc. | 56.08% | -28.66% | 10.05% | -2.83% | 18.45% | 59.06% | -7.50% | 58.44% | 21.83% | -21.69% |
Correlation
The correlation between U-UN.TO and HLIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2006 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U-UN.TO vs. HLIT — Ранг доходности на риск
U-UN.TO
HLIT
Сравнение U-UN.TO c HLIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Harmonic Inc. (HLIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| U-UN.TO | HLIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.28 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.05 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 7.59 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок U-UN.TO и HLIT
Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, примерно равная максимальной просадке HLIT в -80.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и HLIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U-UN.TO | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.06% | -80.84% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.81% | -21.89% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.84% | -46.46% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -52.43% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.84% | -58.16% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.76% | -13.09% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -50.55% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 8.78% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности U-UN.TO и HLIT
Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.75%, в то время как у Harmonic Inc. (HLIT) волатильность равна 21.48%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U-UN.TO | HLIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 21.48% | -13.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 39.66% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.69% | 47.69% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.41% | 48.89% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.11% | 50.95% | -8.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов U-UN.TO и HLIT
Ни U-UN.TO, ни HLIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U-UN.TO and HLIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и HLIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор