PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U-UN.TO с ETN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U-UN.TO с ETN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U-UN.TO (Sprott Physical Uranium Trust Fund) is Gold fund actively managed by Sprott, while ETN (Eaton Corporation plc) is a stock. Over the past 10 years, U-UN.TO returned 20.22%/yr vs 24.78%/yr for ETN. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности U-UN.TO и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U-UN.TO торгуется в CAD, в то время как ETN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U-UN.TO показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 34.02%. За последние 10 лет акции U-UN.TO уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 20.22% против 24.78% соответственно.

U-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.84%
С начала года
1.34%
6 месяцев
7.17%
1 год
22.37%
3 года*
15.60%
5 лет*
35.65%
10 лет*
20.22%

ETN

1 день
-0.52%
1 месяц
4.35%
С начала года
34.02%
6 месяцев
23.81%
1 год
31.66%
3 года*
34.86%
5 лет*
28.60%
10 лет*
24.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U-UN.TO и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		1.34%7.92%-12.03%78.52%14.05%182.69%20.34%-8.93%5.91%11.32%
ETN
Eaton Corporation plc		34.02%-7.25%51.50%52.78%-0.57%45.38%27.68%35.75%-2.41%13.80%

Correlation

The correlation between U-UN.TO and ETN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Uranium Trust Fund

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с U-UN.TO:
U-UN.TO с URAU-UN.TO с URNMU-UN.TO с HURA.TOU-UN.TO с QGLDXU-UN.TO с EPGIXU-UN.TO с HUBBU-UN.TO с MOD
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

U-UN.TO vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U-UN.TO
Ранг доходности на риск U-UN.TO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U-UN.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U-UN.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U-UN.TO: 88
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U-UN.TO c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U-UN.TOETNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.50

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.61

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

3.67

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U-UN.TO vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U-UN.TO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U-UN.TO и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U-UN.TOETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.87

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.88

-0.69

Просадки

Сравнение просадок U-UN.TO и ETN

Максимальная просадка U-UN.TO за все время составила -83.06%, что больше максимальной просадки ETN в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U-UN.TO и ETN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U-UN.TOETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.06%

-39.38%

-43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.81%

-19.77%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.84%

-34.05%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-34.05%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.84%

-39.38%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.53%

-0.71%

-18.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.87%

-7.33%

-44.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

8.66%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности U-UN.TO и ETN

Текущая волатильность для Sprott Physical Uranium Trust Fund (U-UN.TO) составляет 7.67%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 12.46%. Это указывает на то, что U-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U-UN.TOETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

12.46%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

24.70%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.05%

31.79%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.20%

28.77%

+37.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.80%

28.55%

+22.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов U-UN.TO и ETN

U-UN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETN
Eaton Corporation plc		1.02%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%
U-UN.TO
Sprott Physical Uranium Trust Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U-UN.TO and ETN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U-UN.TO и ETN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор