Сравнение TZINX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TZINX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZINX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 1.25% | 27.85% | 0.73% | 14.45% | -14.31% | -1.44% | 1.70% | 7.58% | -9.18% | 12.42% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -3.71% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, TZINX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции TZINX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.29% соответственно.
TZINX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.38%
SHAPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZINX и SHAPX
TZINX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
TZINX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
TZINX
SHAPX
Сравнение TZINX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZINX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.85 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.33 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.36 | +1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 6.17 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZINX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 0.85 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.78 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TZINX и SHAPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZINX и SHAPX
Дивидендная доходность TZINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности SHAPX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 4.94% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 14.62% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок TZINX и SHAPX
Максимальная просадка TZINX за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZINX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZINX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.06% | -46.19% | +10.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -10.57% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.60% | -20.53% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -32.21% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -6.27% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -4.79% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.33% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZINX и SHAPX
Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) имеют волатильность 5.04% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZINX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.83% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 8.30% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 16.09% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 14.89% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 16.72% | -5.39% |