PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TZINX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TZINX с GIMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TZINX (Templeton Global Balanced Fund) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, TZINX returned 4.94%/yr vs 7.25%/yr for GIMFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TZINX charges 0.95%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.

Доходность

Сравнение доходности TZINX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TZINX показывает доходность 8.44%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 14.03%. За последние 10 лет акции TZINX уступали акциям GIMFX по среднегодовой доходности: 4.94% против 7.25% соответственно.

TZINX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.43%
С начала года
8.44%
6 месяцев
10.06%
1 год
24.56%
3 года*
14.96%
5 лет*
4.83%
10 лет*
4.94%

GIMFX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.19%
С начала года
14.03%
6 месяцев
16.16%
1 год
32.28%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.49%
10 лет*
7.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TZINX и GIMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		8.44%27.85%0.73%14.45%-14.31%-1.44%1.70%7.58%-9.18%12.42%
GIMFX
GMO Implementation Fund		14.03%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%

Correlation

The correlation between TZINX and GIMFX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.76

The correlation between TZINX and GIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Balanced Fund

GMO Implementation Fund

Часто сравнивают с TZINX:
TZINX с GMOMTZINX с IMFLTZINX с IDVOTZINX с WMRIXTZINX с LFMIXTZINX с MHESXTZINX с WARAX
Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с FFAAXGIMFX с CENTXGIMFX с CIBFXGIMFX с HGLBGIMFX с FESGX

Доходность на риск

TZINX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TZINX
Ранг доходности на риск TZINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TZINX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TZINX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TZINXGIMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
4.13

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
5.84

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.83

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

5.01

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.30

19.44

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TZINX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TZINX на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа GIMFX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZINX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TZINXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

4.13

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.81

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TZINX и GIMFX

Максимальная просадка TZINX за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZINX и GIMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TZINXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-25.87%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.53%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-8.02%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.60%

-14.02%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-25.87%

-3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.11%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-4.29%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.68%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TZINX и GIMFX

Templeton Global Balanced Fund (TZINX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TZINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TZINXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.78%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

6.21%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

7.92%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

8.58%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.33%

8.98%

+2.35%

Сравнение комиссий TZINX и GIMFX

TZINX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZINX и GIMFX

Дивидендная доходность TZINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности GIMFX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.75%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		5.55%4.00%5.43%3.68%3.47%2.24%2.12%4.43%4.55%2.82%1.12%7.19%

Часто задаваемые вопросы

TZINX and GIMFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TZINX has higher volatility (3.13%) compared to GIMFX (2.78%). In terms of maximum drawdown, TZINX dropped -36.06% vs GIMFX's -25.87%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TZINX и GIMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор