PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZINX с IMFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZINX с IMFL

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).

TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZINX или IMFL.

Корреляция

Корреляция между TZINX и IMFL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TZINX и IMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZINX:

0.55

IMFL:

0.25

Коэф-т Сортино

TZINX:

0.89

IMFL:

0.50

Коэф-т Омега

TZINX:

1.13

IMFL:

1.06

Коэф-т Кальмара

TZINX:

0.57

IMFL:

0.35

Коэф-т Мартина

TZINX:

2.10

IMFL:

0.91

Индекс Язвы

TZINX:

3.09%

IMFL:

5.16%

Дневная вол-ть

TZINX:

11.08%

IMFL:

16.87%

Макс. просадка

TZINX:

-34.29%

IMFL:

-33.25%

Текущая просадка

TZINX:

-2.26%

IMFL:

-1.84%

Доходность по периодам

С начала года, TZINX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 11.61%.

TZINX

С начала года

7.11%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.04%

5 лет

4.57%

10 лет

0.97%

IMFL

С начала года

11.61%

1 месяц

9.86%

6 месяцев

7.57%

1 год

4.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZINX и IMFL

TZINX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.

TZINX
Templeton Global Balanced Fund
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZINX и IMFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZINX
Ранг риск-скорректированной доходности TZINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
IMFL
Ранг риск-скорректированной доходности IMFL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZINX c IMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZINX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа IMFL равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZINX и IMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZINX и IMFL

Дивидендная доходность TZINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности IMFL в 3.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		4.14%5.40%3.68%3.52%2.41%2.11%4.44%4.57%2.82%1.10%4.36%5.75%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.05%3.56%3.85%3.36%3.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TZINX и IMFL

Максимальная просадка TZINX за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке IMFL в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZINX и IMFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZINX и IMFL

Текущая волатильность для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) составляет 2.88%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что TZINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...