PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZINX с GMOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZINX с GMOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).

TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZINX или GMOM.

Корреляция

Корреляция между TZINX и GMOM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TZINX и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZINX:

0.55

GMOM:

0.19

Коэф-т Сортино

TZINX:

0.89

GMOM:

0.41

Коэф-т Омега

TZINX:

1.13

GMOM:

1.05

Коэф-т Кальмара

TZINX:

0.57

GMOM:

0.22

Коэф-т Мартина

TZINX:

2.10

GMOM:

0.94

Индекс Язвы

TZINX:

3.09%

GMOM:

3.79%

Дневная вол-ть

TZINX:

11.08%

GMOM:

16.84%

Макс. просадка

TZINX:

-34.29%

GMOM:

-25.02%

Текущая просадка

TZINX:

-2.26%

GMOM:

-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, TZINX показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции TZINX уступали акциям GMOM по среднегодовой доходности: 0.97% против 3.92% соответственно.

TZINX

С начала года

7.11%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

2.87%

1 год

6.04%

5 лет

4.57%

10 лет

0.97%

GMOM

С начала года

2.27%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-1.68%

1 год

3.72%

5 лет

7.76%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZINX и GMOM

TZINX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
TZINX
Templeton Global Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZINX и GMOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZINX
Ранг риск-скорректированной доходности TZINX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг риск-скорректированной доходности GMOM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZINX c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZINX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GMOM равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZINX и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZINX и GMOM

Дивидендная доходность TZINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности GMOM в 3.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		4.14%5.40%3.68%3.52%2.41%2.11%4.44%4.57%2.82%1.10%4.36%5.75%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		3.40%2.15%3.63%2.51%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TZINX и GMOM

Максимальная просадка TZINX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZINX и GMOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZINX и GMOM

Текущая волатильность для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) составляет 2.88%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что TZINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...