PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TZINX с IDVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TZINX с IDVO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).

TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TZINX или IDVO.

Корреляция

Корреляция между TZINX и IDVO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TZINX и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TZINX:

0.73

IDVO:

0.61

Коэф-т Сортино

TZINX:

1.10

IDVO:

0.97

Коэф-т Омега

TZINX:

1.16

IDVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

TZINX:

0.71

IDVO:

0.75

Коэф-т Мартина

TZINX:

2.63

IDVO:

3.38

Индекс Язвы

TZINX:

3.09%

IDVO:

3.42%

Дневная вол-ть

TZINX:

11.14%

IDVO:

18.24%

Макс. просадка

TZINX:

-34.29%

IDVO:

-15.45%

Текущая просадка

TZINX:

-0.35%

IDVO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TZINX показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 11.90%.

TZINX

С начала года

9.21%

1 месяц

8.30%

6 месяцев

6.14%

1 год

8.11%

5 лет

5.25%

10 лет

1.11%

IDVO

С начала года

11.90%

1 месяц

10.23%

6 месяцев

11.16%

1 год

11.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TZINX и IDVO

TZINX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

TZINX
Templeton Global Balanced Fund
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TZINX и IDVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TZINX
Ранг риск-скорректированной доходности TZINX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TZINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TZINX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TZINX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TZINX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TZINX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг риск-скорректированной доходности IDVO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDVO, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TZINX c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TZINX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TZINX и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TZINX и IDVO

Дивидендная доходность TZINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности IDVO в 5.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TZINX
Templeton Global Balanced Fund		4.06%5.40%3.68%3.52%2.41%2.11%4.44%4.57%2.82%1.10%4.36%5.75%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF		5.73%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TZINX и IDVO

Максимальная просадка TZINX за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZINX и IDVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TZINX и IDVO

Текущая волатильность для Templeton Global Balanced Fund (TZINX) составляет 2.56%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что TZINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...