Сравнение TZA с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
TZA и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TZA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TZA и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TZA и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | -7.36% | -37.82% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TZA показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
TZA
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -14.42%
- 1 год
- -58.53%
- 3 года*
- -37.32%
- 5 лет*
- -24.98%
- 10 лет*
- -41.52%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TZA и NRGU
TZA берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
TZA vs. NRGU — Ранг доходности на риск
TZA
NRGU
Сравнение TZA c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TZA | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | 0.79 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | 1.48 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.21 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.29 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.64 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TZA | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | 0.79 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.61 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между TZA и NRGU составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TZA и NRGU
Дивидендная доходность TZA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TZA Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | 3.10% | 5.08% | 5.40% | 5.49% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.56% | 0.63% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TZA и NRGU
Максимальная просадка TZA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TZA и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TZA | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -57.50% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.19% | -55.24% | -20.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -17.40% | -82.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.98% | -25.38% | -72.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.24% | 27.12% | +34.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TZA и NRGU
Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (TZA) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеют волатильность 22.27% и 23.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TZA | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.27% | 23.31% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 50.27% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.32% | 88.18% | -18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.52% | 87.12% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.78% | 87.12% | -18.34% |