Сравнение TYO с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TYO и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TYO и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYO и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 3.84% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -1.42% | -8.94% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.20% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 1.01% против -1.81% соответственно.
TYO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 1.01%
UST
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- -1.11%
- 5 лет*
- -5.94%
- 10 лет*
- -1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и UST
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UST в 0.95%.
Доходность на риск
TYO vs. UST — Ранг доходности на риск
TYO
UST
Сравнение TYO c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYO | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 0.46 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 1.00 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYO | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.28 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.39 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | -0.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.20 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между TYO и UST составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и UST
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.93% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и UST
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYO | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.25% | -47.99% | -41.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -8.44% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -43.97% | +19.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.21% | -47.99% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.07% | -37.26% | -40.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.03% | -14.88% | -56.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.68% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и UST
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYO | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.75% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 6.39% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 11.29% | +5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 15.46% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 13.19% | +7.03% |