PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYO с IIGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYO с IIGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both exchange-traded funds - TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TYO returned 12.51%/yr vs 1.63%/yr for IIGD. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. TYO charges 1.08%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.

Доходность

Сравнение доходности TYO и IIGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYO показывает доходность 8.03%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.25%.

TYO

1 день
1.07%
1 месяц
1.54%
С начала года
8.03%
6 месяцев
11.18%
1 год
3.00%
3 года*
7.71%
5 лет*
12.51%
10 лет*
1.79%

IIGD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.13%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYO и IIGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		8.03%-7.64%18.94%1.06%58.83%7.47%-28.56%-18.71%-7.84%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.25%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%

Correlation

The correlation between TYO and IIGD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.76

The correlation between TYO and IIGD shifts across timeframes, from -0.88 (3 years) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Часто сравнивают с TYO:
TYO с TYDTYO с YANGTYO с PSTTYO с SPYTYO с SPTLTYO с TMFTYO с ^GSPC
Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLF

Доходность на риск

TYO vs. IIGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYO
Ранг доходности на риск TYO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYO c IIGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYOIIGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.81

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.75

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.49

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

8.72

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYO vs. IIGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYO на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа IIGD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYO и IIGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYOIIGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.81

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.77

-1.11

Просадки

Сравнение просадок TYO и IIGD

Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что больше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и IIGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYOIIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.25%

-11.43%

-77.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-1.67%

-8.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-2.14%

-22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-11.43%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.19%

-0.80%

-76.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.09%

-2.42%

-68.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

0.47%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TYO и IIGD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что TYO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYOIIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

0.75%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

1.65%

+8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

2.29%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

3.66%

+19.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

3.70%

+16.49%

Сравнение комиссий TYO и IIGD

TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYO и IIGD

Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности IIGD в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
TYO
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X		2.82%3.69%4.22%3.62%0.09%0.00%0.36%1.58%0.32%

Часто задаваемые вопросы

TYO and IIGD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYO has higher volatility (4.94%) compared to IIGD (0.75%). In terms of maximum drawdown, TYO dropped -89.25% vs IIGD's -11.43%.

On 5-year performance, TYO leads with 12.51% vs 1.63% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TYO has performed better with a 12.51% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.

IIGD has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.82% for TYO.

TYO is categorized as Leveraged Bonds, while IIGD is Corporate Bonds. TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.08% for TYO and 0.13% for IIGD.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYO и IIGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор