Сравнение IIGD с PGHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).
IIGD и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и PGHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и PGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.21% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 0.48% | 8.88% | 8.39% | 10.15% | -5.50% | 1.22% | 3.04% | 5.87% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 0.48%.
IIGD
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
PGHY
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 4.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и PGHY
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PGHY в 0.35%.
Доходность на риск
IIGD vs. PGHY — Ранг доходности на риск
IIGD
PGHY
Сравнение IIGD c PGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | PGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.11 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.64 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.51 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.65 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | PGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.11 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.82 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и PGHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и PGHY
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности PGHY в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.27% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGHY Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.24% | 7.49% | 7.87% | 5.12% | 5.17% | 5.45% | 5.32% | 5.45% | 5.52% | 6.26% | 4.60% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и PGHY
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и PGHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | PGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -20.50% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -3.57% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -9.42% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.33% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -1.66% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.98% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и PGHY
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.11%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | PGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 2.08% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 3.39% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 6.01% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 5.33% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 7.03% | -3.31% |