Сравнение IIGD с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
IIGD и XLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и XLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -9.27% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -15.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
XLF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и XLF
И IIGD, и XLF имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIGD vs. XLF — Ранг доходности на риск
IIGD
XLF
Сравнение IIGD c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.05 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.19 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.05 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 0.16 | +11.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.05 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.20 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и XLF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и XLF
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XLF в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.60% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и XLF
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и XLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -82.69% | +71.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -14.79% | +13.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -25.81% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -11.89% | +10.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -20.10% | +17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 4.96% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и XLF
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 4.76% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 11.45% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 19.25% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 18.69% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 22.18% | -18.46% |