Сравнение IIGD с XLF
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.65%/yr vs 10.81%/yr for XLF. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 6.82%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.82%
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.97K | $110.45K | $190.23K | |
| $1.89B | $1.89B | $1.91B |
Сравнение доходности по годам IIGD и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.58% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 6.82% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -15.11% |
Correlation
The correlation between IIGD and XLF is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.02 |
Over the past year, IIGD and XLF have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. XLF — Ранг доходности на риск
IIGD
XLF
Сравнение IIGD c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGD | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.95 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 2.41 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGD и XLF
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -82.69% | +71.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -14.79% | +13.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -15.54% | +13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.22% | -25.81% | +14.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -19.91% | +17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 5.78% | -5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и XLF
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.63%, в то время как у State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 3.85% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 11.06% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 14.64% | -12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 18.44% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 22.07% | -18.39% |
Сравнение комиссий IIGD и XLF
IIGD берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и XLF
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XLF в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.25% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and XLF have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLF has higher volatility (3.85%) compared to IIGD (0.63%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs XLF's -82.69%.
On 5-year performance, XLF leads with 10.81% vs 1.65% for IIGD. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XLF has performed better with a 10.81% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.13% for IIGD.
IIGD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 1.39% for XLF.
IIGD is categorized as Corporate Bonds, while XLF is Financials Equities. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.08% for XLF.
IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор