PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с XLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIGD и XLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и XLF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
-9.27%14.90%30.56%12.03%-10.59%34.80%-1.74%31.88%-15.02%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -9.27%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*

XLF

1 день
0.14%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-6.60%
1 год
0.91%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

Financial Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий IIGD и XLF

И IIGD, и XLF имеют комиссию равную 0.13%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IIGD vs. XLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

XLF
Ранг доходности на риск XLF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLF: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLF: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c XLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIGDXLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.05

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.19

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.03

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.05

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

0.16

+11.05

IIGD vs. XLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа XLF равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и XLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIGDXLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.05

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.20

+0.58

Корреляция

Корреляция между IIGD и XLF составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и XLF

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XLF в 1.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
XLF
Financial Select Sector SPDR Fund
1.60%1.31%1.42%1.71%2.04%1.63%2.03%1.87%2.08%1.48%21.10%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и XLF

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и XLF.


Загрузка...

Показатели просадок


IIGDXLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-82.69%

+71.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-14.79%

+13.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-25.81%

+14.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-11.89%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-20.10%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

4.96%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и XLF

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIGDXLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.76%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

11.45%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

19.25%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

18.69%

-15.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

22.18%

-18.46%