Сравнение IIGD с GSIG
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and GSIG (Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IIGD tracks the Invesco Investment Grade Defensive Index while GSIG tracks the FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.14%/yr for GSIG.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и GSIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIGD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
GSIG
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIGD и GSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.47% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 0.67% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.68% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
Correlation
The correlation between IIGD and GSIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between IIGD and GSIG shifts across timeframes, from 0.84 (1 year) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. GSIG — Ранг доходности на риск
IIGD
GSIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IIGD c GSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGD | GSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGD и GSIG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и GSIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | — | — |
Сравнение комиссий IIGD и GSIG
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GSIG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и GSIG
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности GSIG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.00% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.26% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and GSIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.14% for GSIG.
IIGD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 4.00% for GSIG.
IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while GSIG tracks FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.14% for GSIG.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и GSIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор