Сравнение IIGD с GSIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG).
IIGD и GSIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. GSIG - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Goldman Sachs US Investment-Grade Corporate Bond 1-5 Years Index. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и GSIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и GSIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 0.96% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 0.13% | 6.69% | 4.72% | 6.06% | -5.80% | -0.81% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GSIG с доходностью 0.13%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
GSIG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и GSIG
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GSIG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIGD vs. GSIG — Ранг доходности на риск
IIGD
GSIG
Сравнение IIGD c GSIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | GSIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.31 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.32 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 13.76 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.77 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.77 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и GSIG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и GSIG
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности GSIG в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
GSIG Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF | 4.44% | 4.61% | 4.59% | 3.51% | 2.21% | 1.04% | 0.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и GSIG
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки GSIG в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и GSIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -9.57% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.46% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -9.57% | -1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.85% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -2.15% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.35% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и GSIG
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate 1-5 Year Bond ETF (GSIG) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | GSIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 0.87% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 1.20% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 2.13% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 2.87% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 2.73% | +0.99% |