PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

IIGD — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Invesco Investment Grade Defensive Index. IIGD запущен 25 июл. 2018 г. и имеет комиссию в 0.13%.

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

25 июл. 2018 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Invesco Investment Grade Defensive Index

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IIGD составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Популярные сравнения:
IIGD с GSIG IIGD с ISDB IIGD с PGHY
Популярные сравнения:
IIGD с GSIG IIGD с ISDB IIGD с PGHY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) показал доход в 3.18% с начала года и 7.33% за последние 12 месяцев.

IIGD

С начала года

3.18%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.78%

1 год

7.33%

3 года

3.54%

5 лет

0.98%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIGD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%1.18%0.51%0.89%0.00%3.18%
20240.14%-0.81%0.80%-1.09%1.12%0.64%1.71%1.43%1.12%-1.44%0.67%-0.40%3.90%
20231.65%-1.67%2.09%0.45%-0.68%-0.39%0.53%-0.07%-0.93%-0.32%2.77%2.24%5.71%
2022-1.49%-0.81%-2.14%-1.90%0.95%-1.21%1.98%-2.20%-2.39%-0.32%2.43%-0.27%-7.26%
2021-0.28%-0.71%-0.42%0.44%0.36%0.05%0.51%-0.15%-0.42%-0.54%-0.32%0.06%-1.42%
20201.29%0.89%-2.12%3.00%1.83%0.46%0.38%-0.02%-0.06%-0.10%0.37%0.31%6.30%
20191.40%0.18%1.25%0.17%0.77%1.45%0.18%1.59%-0.08%0.36%-0.07%0.17%7.61%
2018-0.02%0.00%-0.52%1.41%0.86%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIGD составляет 94, что ставит его в топ 6% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIGD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIGD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Investment Grade Defensive ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.30
  • За 5 лет: 0.27
  • За всё время: 0.71

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Investment Grade Defensive ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$1.03$1.00$0.91$0.41$0.46$0.87$0.69$0.31

Дивидендный доход

4.19%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.63%1.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Investment Grade Defensive ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.44
2024$0.08$0.08$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.08$0.09$1.00
2023$0.06$0.06$0.09$0.07$0.08$0.09$0.07$0.08$0.07$0.08$0.08$0.09$0.91
2022$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.41
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.46
2020$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.43$0.87
2019$0.07$0.06$0.07$0.07$0.04$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.69
2018$0.07$0.06$0.07$0.11$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Investment Grade Defensive ETF показал максимальную просадку в 11.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 454 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.43%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.45414 авг. 2024 г.761
-8.58%5 мар. 2020 г.1220 мар. 2020 г.2424 апр. 2020 г.36
-1.97%25 сент. 2024 г.7513 янв. 2025 г.2925 февр. 2025 г.104
-1.65%4 янв. 2021 г.448 мар. 2021 г.1022 авг. 2021 г.146
-1.59%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.925 апр. 2025 г.15
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...