- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 25 июл. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco Investment Grade Defensive Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $31M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции IIGD — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIGD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,084.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) показал доход в 0.25% с начала года и 4.13% за последние 12 месяцев.
Invesco Investment Grade Defensive ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IIGD по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IIGD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.72% | -1.00% | 0.24% | 0.15% | -0.18% | 0.25% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 1.18% | 0.51% | 0.89% | 0.00% | 0.99% | 0.00% | 1.22% | 0.40% | 0.34% | 0.62% | 0.19% | 7.11% |
| 2024 | 0.14% | -0.81% | 0.80% | -1.09% | 1.12% | 0.64% | 1.71% | 1.43% | 1.12% | -1.44% | 0.64% | -0.38% | 3.90% |
| 2023 | 1.64% | -1.67% | 2.09% | 0.45% | -0.68% | -0.39% | 0.53% | -0.07% | -0.93% | -0.32% | 2.77% | 2.24% | 5.71% |
| 2022 | -1.49% | -0.81% | -2.14% | -1.90% | 0.95% | -1.21% | 1.98% | -2.20% | -2.39% | -0.32% | 2.43% | -0.27% | -7.27% |
| 2021 | -0.28% | -0.71% | -0.42% | 0.44% | 0.36% | 0.05% | 0.51% | -0.15% | -0.42% | -0.54% | -0.32% | 0.06% | -1.42% |
Метрики бенчмарка
Invesco Investment Grade Defensive ETF has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.05, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.20%) than losses (10.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.06 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.06 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 11.20%
- Участие в снижении
- 10.07%
Комиссия
Комиссия IIGD составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IIGD имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IIGD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.93 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 13.52 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Investment Grade Defensive ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.06 | $1.00 | $0.91 | $0.41 | $0.46 | $0.87 | $0.64 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Investment Grade Defensive ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $1.06 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $1.00 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.91 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.41 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Investment Grade Defensive ETF показал максимальную просадку в 11.43%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Investment Grade Defensive ETF составляет 0.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -11.43%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 9mo | 3y 11dавг. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -8.58%март 2020 г. | 15d | 1mo 5d | 1mo 20dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.97%янв. 2025 г. | 3mo 20d | 1mo 13d | 5mo 3dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.67%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.65%март 2021 г. | 2mo 3d | 4mo 27d | 7moянв. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| IIGD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -56.78% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -9.10% | +7.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -18.90% | +16.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -25.43% | +14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.74% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -10.72% | +8.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.97% | -1.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IIGD
Добавьте Invesco Investment Grade Defensive ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IIGD