Сравнение IIGD с DEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF).
IIGD и DEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. DEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Defensive Equity Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и DEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и DEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -3.82% | 11.71% | 13.18% | 10.58% | -7.67% | 24.93% | 7.61% | 27.98% | -9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у DEF с доходностью -3.82%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
DEF
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и DEF
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.
Доходность на риск
IIGD vs. DEF — Ранг доходности на риск
IIGD
DEF
Сравнение IIGD c DEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | DEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.40 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 0.69 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.58 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 2.30 | +8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.40 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и DEF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и DEF
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DEF в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.98% | 0.94% | 0.79% | 1.60% | 1.48% | 1.06% | 1.34% | 1.16% | 1.39% | 1.63% | 2.18% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и DEF
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и DEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -47.91% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -10.77% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -17.75% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.90% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -6.23% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.74% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и DEF
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco Defensive Equity ETF (DEF) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 4.06% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 8.73% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 15.23% | -12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 13.84% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 16.01% | -12.29% |