PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с DEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIGD и DEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIGD и DEF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.06%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF
-3.82%11.71%13.18%10.58%-7.67%24.93%7.61%27.98%-9.88%

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у DEF с доходностью -3.82%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.88%
5 лет*
1.76%
10 лет*

DEF

1 день
0.42%
1 месяц
-7.21%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.80%
1 год
6.14%
3 года*
9.94%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

Invesco Defensive Equity ETF

Сравнение комиссий IIGD и DEF

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.


Доходность на риск

IIGD vs. DEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

DEF
Ранг доходности на риск DEF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEF: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEF: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c DEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIGDDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

0.40

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

0.69

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

0.58

+2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

2.30

+8.91

IIGD vs. DEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа DEF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и DEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIGDDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.40

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.54

+0.24

Корреляция

Корреляция между IIGD и DEF составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и DEF

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DEF в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%0.00%0.00%0.00%
DEF
Invesco Defensive Equity ETF
0.98%0.94%0.79%1.60%1.48%1.06%1.34%1.16%1.39%1.63%2.18%3.31%

Просадки

Сравнение просадок IIGD и DEF

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки DEF в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и DEF.


Загрузка...

Показатели просадок


IIGDDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-47.91%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-10.77%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-17.75%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-7.90%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.23%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.74%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и DEF

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco Defensive Equity ETF (DEF) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIGDDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

4.06%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.52%

8.73%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

15.23%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.65%

13.84%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.72%

16.01%

-12.29%