Сравнение IIGD с DEF
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and DEF (Invesco Defensive Equity ETF) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while DEF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Invesco Defensive Equity Index. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.53%/yr for DEF.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и DEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IIGD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
DEF
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IIGD и DEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.29% |
DEF Invesco Defensive Equity ETF | -11.11% |
Correlation
The correlation between IIGD and DEF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2026 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. DEF — Ранг доходности на риск
IIGD
DEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IIGD c DEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco Defensive Equity ETF (DEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGD | DEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGD и DEF
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, примерно равная максимальной просадке DEF в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и DEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -11.11% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -11.11% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -9.26% | +6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и DEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | DEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 66.96% | -64.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 66.96% | -63.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 66.96% | -63.26% |
Сравнение комиссий IIGD и DEF
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DEF в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и DEF
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как DEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF Invesco Defensive Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.27% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and DEF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.53% for DEF.
IIGD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.00% for DEF.
IIGD is categorized as Corporate Bonds, while DEF is Large Cap Growth Equities. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while DEF tracks Invesco Defensive Equity Index. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.53% for DEF.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и DEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор