PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с PAPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, TYLG returned 48.51% vs 12.39% for PAPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 5.81%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и PAPI

2026 (YTD)202520242023
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%11.24%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%8.90%5.36%

Correlation

The correlation between TYLG and PAPI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.16

Сравнение распределения секторов TYLG и PAPI

Секторы
TYLG
PAPI

Финансовые услуги

54.4%
9.9%

Технологии

47.9%
12.5%

Энергетика

0.1%
11.6%

Промышленность

0.0%
9.9%

Сырьевые материалы

-

7.8%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Здравоохранение

-

10.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

10.1%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
PAPI
9.9%

Технологии

TYLG
47.9%
PAPI
12.5%

Энергетика

TYLG
0.1%
PAPI
11.6%

Промышленность

TYLG
0.0%
PAPI
9.9%

Сырьевые материалы

TYLG

-

PAPI
7.8%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

PAPI
5.4%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

PAPI
12.1%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

PAPI
10.1%

Здравоохранение

TYLG

-

PAPI
10.7%

Недвижимость

TYLG

-

PAPI

-

Коммунальные услуги

TYLG

-

PAPI
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

TYLG vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
1.19

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.82

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.81

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

4.90

+14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.19

+1.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.88

+0.59

Просадки

Сравнение просадок TYLG и PAPI

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-14.27%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.86%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-5.06%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.73%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и PAPI

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

2.23%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.00%

+5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

10.55%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

11.76%

+7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

11.76%

+7.41%

Сравнение комиссий TYLG и PAPI

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и PAPI

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности PAPI в 7.62%

ПозицияTTM2025202420232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and PAPI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, TYLG leads with 48.51% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 48.51% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 7.47% for TYLG.

They also come from different issuers: Global X and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.29% for PAPI.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор