Сравнение TYLG с PAPI
TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. TYLG is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, TYLG returned 37.15% vs 12.77% for PAPI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности TYLG и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность 18.79%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 7.33%.
TYLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 37.15%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYLG и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 18.79% | 16.84% | 20.57% | 10.73% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
Correlation
The correlation between TYLG and PAPI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between TYLG and PAPI shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLG vs. PAPI — Ранг доходности на риск
TYLG
PAPI
Сравнение TYLG c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYLG | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.87 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 4.69 | +9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYLG и PAPI
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -14.27% | -9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -6.86% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -3.69% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.77% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и PAPI
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLG | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 2.58% | +5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 7.06% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 10.55% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.73% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.73% | +7.71% |
Сравнение комиссий TYLG и PAPI
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и PAPI
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 8.16% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
TYLG and PAPI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYLG has higher volatility (8.26%) compared to PAPI (2.58%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, TYLG leads with 37.15% vs 12.77% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 37.15% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.
TYLG has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 7.51% for PAPI.
They also come from different issuers: Global X and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.29% for PAPI.
TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYLG и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор