PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

TYLG и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и PAPI

2026 (YTD)202520242023
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-3.97%16.84%20.57%11.24%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

TYLG

1 день
3.85%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-0.07%
1 год
23.43%
3 года*
17.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий TYLG и PAPI

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

TYLG vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.82

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.08

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

4.62

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.82

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.02

+0.03

Корреляция

Корреляция между TYLG и PAPI составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и PAPI

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.13%7.66%7.24%11.89%0.51%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и PAPI

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-14.27%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-11.59%

-2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-2.82%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.57%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.72%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и PAPI

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.21%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.51%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

14.14%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

11.96%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

11.96%

+7.38%