- ISIN
- US37960A7431
- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 21 нояб. 2022 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции TYLG — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) показал доход в 16.59% с начала года и 30.83% за последние 12 месяцев.
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- 6 месяцев
- 15.39%
- С начала года
- 16.59%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TYLG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 нояб. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TYLG закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | -2.30% | -1.91% | 13.66% | 11.71% | 0.99% | -5.32% | 16.59% | |||||
| 2025 | 0.21% | -2.02% | -7.41% | -0.13% | 5.67% | 7.36% | 2.19% | 0.46% | 6.18% | 5.17% | -2.75% | 1.73% | 16.84% |
| 2024 | 2.59% | 3.46% | 1.31% | -4.77% | 4.04% | 5.65% | -2.36% | 1.78% | 2.83% | -0.80% | 4.99% | 0.66% | 20.57% |
| 2023 | 7.72% | 0.22% | 8.77% | 1.07% | 5.85% | 3.93% | 2.48% | -2.16% | -4.64% | 0.99% | 8.88% | 3.14% | 41.56% |
| 2022 | 3.43% | -5.04% | -1.78% |
Метрики бенчмарка
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF has an annualized alpha of 2.54%, beta of 1.17, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 22, 2022.
- This ETF captured 105.31% of S&P 500 Index gains but only 70.53% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 105.31%
- Участие в снижении
- 70.53%
Комиссия
Комиссия TYLG составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TYLG имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYLG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.24 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.79 | 9.71 | +1.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.35 | $2.78 | $2.45 | $3.60 | $0.12 |
Дивидендный доход | 8.32% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.29 | $0.30 | $0.29 | $0.25 | $0.38 | $0.37 | $0.00 | $1.88 | |||||
| 2025 | $0.16 | $0.22 | $0.18 | $0.26 | $0.24 | $0.25 | $0.22 | $0.18 | $0.22 | $0.33 | $0.32 | $0.21 | $2.78 |
| 2024 | $0.19 | $0.15 | $0.19 | $0.20 | $0.13 | $0.17 | $0.19 | $0.29 | $0.21 | $0.27 | $0.23 | $0.21 | $2.45 |
| 2023 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $2.02 | $3.60 |
| 2022 | $0.12 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
Текущая просадка Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF составляет 6.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-24.01%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 8d | 4mo 25dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.53%авг. 2024 г. | 27d | 2mo 3d | 3moиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-10.09%март 2026 г. | 2mo | 14d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-8.05%окт. 2023 г. | 2mo 25d | 15d | 3mo 10dавг. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-7.54%янв. 2023 г. | 1mo 4d | 18d | 1mo 22dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| TYLG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -56.78% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.10% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -18.90% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -1.00% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -10.70% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.09% | +0.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TYLG
Добавьте Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TYLG