PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с QQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 23.38%/yr vs 26.05%/yr for QQQ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%.

TYLG

1 день
-3.05%
1 месяц
2.03%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.92%
1 год
39.76%
3 года*
23.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-3.29%
1 месяц
-0.43%
С начала года
16.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.88%
3 года*
26.05%
5 лет*
16.01%
10 лет*
22.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		19.63%16.84%20.57%41.56%-1.78%
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.45%20.77%25.58%54.86%-5.31%

Correlation

The correlation between TYLG and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2022 г.

0.94

The correlation between TYLG and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и QQQ

Секторы
TYLG
QQQ

Финансовые услуги

54.2%
0.2%

Технологии

47.6%
58.7%

Энергетика

0.1%
0.5%

Промышленность

0.0%
2.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

TYLG
54.2%
QQQ
0.2%

Технологии

TYLG
47.6%
QQQ
58.7%

Энергетика

TYLG
0.1%
QQQ
0.5%

Промышленность

TYLG
0.0%
QQQ
2.6%

Сырьевые материалы

TYLG

-

QQQ
1.0%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

QQQ
14.3%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

QQQ
11.4%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

QQQ
6.4%

Здравоохранение

TYLG

-

QQQ
3.7%

Недвижимость

TYLG

-

QQQ
0.1%

Коммунальные услуги

TYLG

-

QQQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с SPYTYLG с JEPQTYLG с SMHTYLG с QRMITYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с JCPB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

TYLG vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLGQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.95

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.57

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.93

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

10.86

+4.08

TYLG vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYLG и QQQ

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-82.97%

+58.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.96%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-22.77%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-4.25%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-32.73%

+29.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.22%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и QQQ

Текущая волатильность для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) составляет 8.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что TYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

9.17%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

14.57%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

17.96%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

22.69%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

22.42%

-2.98%

Сравнение комиссий TYLG и QQQ

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и QQQ

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		8.11%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TYLG and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to TYLG (8.24%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 26.05% vs 23.38% for TYLG. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TYLG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 26.05% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

TYLG has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 0.43% for QQQ.

TYLG is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. TYLG tracks Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.18% for QQQ.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор