Сравнение TYLG с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
TYLG и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLG и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.02% | 20.72% | -2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и FTHI
TYLG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
TYLG vs. FTHI — Ранг доходности на риск
TYLG
FTHI
Сравнение TYLG c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.42 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 7.92 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.51 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и FTHI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и FTHI
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что сопоставимо с доходностью FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и FTHI
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -32.65% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.92% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.81% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -3.73% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.96% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и FTHI
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.34% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 7.62% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 15.00% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 13.54% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 14.37% | +4.97% |