Сравнение TYLG с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
TYLG и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLG и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и QRMI
И TYLG, и QRMI имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
TYLG vs. QRMI — Ранг доходности на риск
TYLG
QRMI
Сравнение TYLG c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.55 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.08 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.55 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 1.59 | +6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.36 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.09 | +0.97 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и QRMI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и QRMI
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что меньше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и QRMI
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -20.95% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -5.04% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -3.54% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -8.25% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 1.74% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и QRMI
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.02% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 4.93% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 7.77% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 8.46% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 8.46% | +10.88% |