PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. TYLG is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, TYLG returned 24.91%/yr vs 8.88%/yr for JEPI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%41.56%-3.64%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-0.97%

Correlation

The correlation between TYLG and JEPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.54

The correlation between TYLG and JEPI shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TYLG и JEPI

Секторы
TYLG
JEPI

Финансовые услуги

54.4%
9.8%

Технологии

47.9%
19.1%

Энергетика

0.1%
3.5%

Промышленность

0.0%
13.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Здравоохранение

-

14.1%

Недвижимость

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
JEPI
9.8%

Технологии

TYLG
47.9%
JEPI
19.1%

Энергетика

TYLG
0.1%
JEPI
3.5%

Промышленность

TYLG
0.0%
JEPI
13.8%

Сырьевые материалы

TYLG

-

JEPI
1.9%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

JEPI
6.9%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

JEPI
9.6%

Здравоохранение

TYLG

-

JEPI
14.1%

Недвижимость

TYLG

-

JEPI
3.5%

Коммунальные услуги

TYLG

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

TYLG vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
0.99

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
1.47

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.18

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

1.16

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

3.73

+15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

0.99

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.01

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TYLG и JEPI

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-13.71%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-6.68%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-13.26%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-4.83%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.12%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.07%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и JEPI

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.35%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

6.07%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

7.85%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

11.06%

+8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

10.80%

+8.37%

Сравнение комиссий TYLG и JEPI

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и JEPI

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLG and JEPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to JEPI (1.35%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, TYLG leads with 24.91% vs 8.88% for JEPI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TYLG has performed better with a 24.91% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 7.47% for TYLG.

TYLG is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.35% for JEPI.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор