Сравнение TYLG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
TYLG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLG и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLG и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | -2.80% | 16.84% | 20.57% | 41.56% | -3.64% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
TYLG
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -2.80%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 24.20%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLG и JEPI
TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
TYLG vs. JEPI — Ранг доходности на риск
TYLG
JEPI
Сравнение TYLG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLG | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.61 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.79 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 3.83 | +4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.61 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.04 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TYLG и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLG и JEPI
Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLG Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF | 9.02% | 7.66% | 7.24% | 11.89% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок TYLG и JEPI
Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -13.71% | -10.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.26% | -10.28% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -4.53% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.07% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.12% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLG и JEPI
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLG | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.90% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 6.36% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 13.24% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 11.06% | +8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 10.88% | +8.46% |