PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLG с GPIQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLG (Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TYLG is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. TYLG is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, TYLG returned 48.51% vs 37.50% for GPIQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TYLG charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности TYLG и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.

TYLG

1 день
-0.43%
1 месяц
12.68%
С начала года
24.03%
6 месяцев
25.00%
1 год
48.51%
3 года*
24.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.19%
1 месяц
8.51%
С начала года
18.30%
6 месяцев
17.64%
1 год
37.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLG и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		24.03%16.84%20.57%14.80%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		18.30%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between TYLG and GPIQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.93

The correlation between TYLG and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TYLG и GPIQ

Секторы
TYLG
GPIQ

Финансовые услуги

54.4%
0.2%

Технологии

47.9%
53.8%

Энергетика

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%
2.9%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

TYLG
54.4%
GPIQ
0.2%

Технологии

TYLG
47.9%
GPIQ
53.8%

Энергетика

TYLG
0.1%
GPIQ
0.6%

Промышленность

TYLG
0.0%
GPIQ
2.9%

Сырьевые материалы

TYLG

-

GPIQ
1.1%

Коммуникационные услуги

TYLG

-

GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

TYLG

-

GPIQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

TYLG

-

GPIQ
7.7%

Здравоохранение

TYLG

-

GPIQ
4.2%

Недвижимость

TYLG

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

TYLG

-

GPIQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с SMHTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с QRMI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

TYLG vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.81

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.71

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.96

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

17.48

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.81

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.78

-0.32

Просадки

Сравнение просадок TYLG и GPIQ

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLGGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-21.06%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.51%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.19%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.27%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.15%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и GPIQ

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLGGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.39%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.44%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

13.40%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

17.47%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

17.47%

+1.70%

Сравнение комиссий TYLG и GPIQ

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и GPIQ

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%

ПозицияTTM2025202420232022
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.32%9.81%9.18%1.74%0.00%
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		7.47%7.66%7.24%11.89%0.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, TYLG and GPIQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TYLG has higher volatility (4.45%) compared to GPIQ (3.39%). In terms of maximum drawdown, TYLG dropped -24.01% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, TYLG leads with 48.51% vs 37.50% for GPIQ. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLG has performed better with a 48.51% return vs 37.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for TYLG.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 7.47% for TYLG.

TYLG is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.60% for TYLG and 0.29% for GPIQ.

TYLG currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLG и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор