PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLG с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLG с BALI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

TYLG и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P Technology Select Sector Half BuyWrite Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 нояб. 2022 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLG и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLG и BALI

2026 (YTD)202520242023
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		-2.80%16.84%20.57%13.72%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-0.91%14.51%22.38%9.52%

Доходность по периодам

С начала года, TYLG показывает доходность -2.80%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью -0.91%.

TYLG

1 день
1.21%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
0.53%
1 год
24.20%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
0.71%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.25%
1 год
17.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с TYLG:
TYLG с QQQTYLG с JEPQTYLG с SPYTYLG с VOOTYLG с FTHITYLG с SMHTYLG с QRMI
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с PAPI

Сравнение комиссий TYLG и BALI

TYLG берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.

TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Доходность на риск

TYLG vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLG
Ранг доходности на риск TYLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLG c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLGBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.13

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.66

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.64

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.32

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLG vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLG на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLG и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLGBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.40

-0.33

Корреляция

Корреляция между TYLG и BALI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLG и BALI

Дивидендная доходность TYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что сопоставимо с доходностью BALI в 9.08%

TTM2025202420232022
TYLG
Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF		9.02%7.66%7.24%11.89%0.51%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		9.08%8.51%7.13%2.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TYLG и BALI

Максимальная просадка TYLG за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLG и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLGBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-16.65%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.26%

-10.86%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-3.64%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-1.71%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.13%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLG и BALI

Global X Information Technology Covered Call & Growth ETF (TYLG) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TYLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLGBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.62%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.96%

7.96%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.46%

15.60%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

13.13%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

13.13%

+6.21%