PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и XOMO


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
23.45%6.90%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий TYLD и XOMO

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.


Доходность на риск

TYLD vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.02

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

1.40

+3.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.20

+0.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

1.47

+6.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

3.35

+31.71

TYLD vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.02

+2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.55

+1.94

Корреляция

Корреляция между TYLD и XOMO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и XOMO

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности XOMO в 30.57%


TTM202520242023
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
30.57%31.64%26.94%5.13%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и XOMO

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и XOMO.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-18.90%

+17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-15.24%

+14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.12%

+5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-7.05%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

6.69%

-6.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и XOMO

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

6.57%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

13.81%

-13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

22.02%

-20.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

18.46%

-16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

18.46%

-16.64%