Сравнение TYLD с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
TYLD и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и XOMO
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
TYLD vs. XOMO — Ранг доходности на риск
TYLD
XOMO
Сравнение TYLD c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.02 | +2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.40 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.20 | +0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.47 | +6.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 3.35 | +31.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.02 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.55 | +1.94 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и XOMO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и XOMO
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и XOMO
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -18.90% | +17.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -15.24% | +14.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.12% | +5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.05% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 6.69% | -6.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и XOMO
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 6.57% | -6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 13.81% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 22.02% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.46% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.46% | -16.64% |