Сравнение TYLD с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
TYLD и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и VFQY
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
TYLD vs. VFQY — Ранг доходности на риск
TYLD
VFQY
Сравнение TYLD c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.68 | +2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.09 | +3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.15 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.06 | +7.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 4.37 | +30.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.68 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.48 | +2.00 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и VFQY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и VFQY
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и VFQY
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -37.41% | +36.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -12.84% | +12.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.40% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -6.80% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.12% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и VFQY
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 4.69% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 10.36% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 19.54% | -18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.39% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 21.02% | -19.20% |