PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLD с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TYLD returned 3.70% vs -8.15% for TAIL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
1.62%
С начала года
1.76%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLD и TAIL

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.76%4.05%5.09%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-10.14%

Correlation

The correlation between TYLD and TAIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с SGOVTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

TYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.97
-0.96

+5.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.24
-1.36

+10.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.42

0.84

+1.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.86

-0.68

+21.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.63

-1.45

+110.08

TYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 4.97, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYLD и TAIL

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-52.36%

+51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-12.02%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-52.02%

+51.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-29.39%

+29.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

5.64%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и TAIL

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.29%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.94%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.56%

6.67%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

8.52%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.74%

14.90%

-13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

14.87%

-13.13%

Сравнение комиссий TYLD и TAIL

И TYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и TAIL

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		3.73%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLD and TAIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.94%) compared to TYLD (0.29%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, TYLD leads with 3.70% vs -8.15% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.70% return vs -8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

TYLD has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.95% for TAIL.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор