Сравнение TYLD с TAIL

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И TYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TYLD и TAIL составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности TAIL в 3.22%

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и TAIL.

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.