PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLD с TAIL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TYLD returned 3.90% vs -7.80% for TAIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.23%.

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
0.28%
1 месяц
1.15%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.23%
1 год
-7.80%
3 года*
-5.16%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLD и TAIL

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.68%4.05%5.09%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.23%5.48%-10.14%

Correlation

The correlation between TYLD and TAIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с QYLDTYLD с SGOVTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

TYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.33
-0.93

+6.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.86
-1.32

+12.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

0.85

+1.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

32.99

-0.71

+33.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

122.50

-1.58

+124.07

TYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 5.33, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TYLD и TAIL

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-52.36%

+51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-11.10%

+10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.07%

+51.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-29.24%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.95%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и TAIL

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.15%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

1.91%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

6.59%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74%

8.48%

-7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

14.90%

-13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

14.91%

-13.16%

Сравнение комиссий TYLD и TAIL

И TYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и TAIL

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности TAIL в 2.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.90%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		3.74%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLD and TAIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (1.91%) compared to TYLD (0.15%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, TYLD leads with 3.90% vs -7.80% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 3.90% return vs -7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

TYLD has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.90% for TAIL.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.33 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор