PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYLD с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, TYLD returned 4.06% vs -8.73% for TAIL. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TYLD и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

TYLD

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.92%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYLD и TAIL

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		1.50%4.05%5.15%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.69%

Correlation

The correlation between TYLD and TAIL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2024 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с DBMFTYLD с ICSH
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

TYLD vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.42
-1.03

+6.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.93
-1.46

+12.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.55

0.83

+1.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.31

-0.80

+35.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

125.35

-2.01

+127.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 5.42, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.42

-1.03

+6.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

-0.48

+3.02

Просадки

Сравнение просадок TYLD и TAIL

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYLDTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-52.36%

+51.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-10.95%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-51.56%

+51.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-29.12%

+29.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

4.35%

-4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и TAIL

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.26%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYLDTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.86%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

6.45%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75%

8.51%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.77%

14.90%

-13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.77%

14.94%

-13.17%

Сравнение комиссий TYLD и TAIL

И TYLD, и TAIL имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и TAIL

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.69%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TYLD and TAIL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAIL has higher volatility (0.86%) compared to TYLD (0.26%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs TAIL's -52.36%.

On 1-year performance, TYLD leads with 4.06% vs -8.73% for TAIL. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TYLD has performed better with a 4.06% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYLD and TAIL have the same expense ratio: 0.59% per year.

TYLD has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 3.49% for TAIL.

TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (5.42 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYLD и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор