Сравнение TYLD с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
TYLD и PDBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 29.06%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и PDBC
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
TYLD vs. PDBC — Ранг доходности на риск
TYLD
PDBC
Сравнение TYLD c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.62 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.19 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.29 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 2.74 | +5.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 6.73 | +28.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.62 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.21 | +2.28 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и PDBC составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и PDBC
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности PDBC в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и PDBC
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -49.52% | +48.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -11.07% | +10.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.29% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -23.53% | +23.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.50% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и PDBC
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 8.36% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 13.95% | -13.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 18.73% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.92% | -17.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.69% | -15.87% |