PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYLD с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TYLD с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

TYLD и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TYLD и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и GDMA

2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		0.84%4.05%5.15%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%8.85%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.19%.

TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Tactical Yield ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с TYLD:
TYLD с SGOVTYLD с QYLDTYLD с BYLDTYLD с CLOITYLD с BALTTYLD с ICSHTYLD с DBMF
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий TYLD и GDMA

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF

Доходность на риск

TYLD vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYLDGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.45

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

3.21

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.47

+0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

4.65

+3.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

13.55

+21.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYLD vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYLDGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.45

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.85

+1.64

Корреляция

Корреляция между TYLD и GDMA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и GDMA

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF		4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и GDMA

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

TYLDGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-16.66%

+15.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-6.44%

+5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.78%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.21%

-2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и GDMA

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TYLDGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

2.68%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

9.89%

-9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

12.13%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

9.43%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

10.82%

-9.00%