Сравнение TYLD с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
TYLD и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и GAA
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
TYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск
TYLD
GAA
Сравнение TYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.03 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.70 | +2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.38 | +0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 2.87 | +5.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 11.69 | +23.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.03 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.61 | +1.88 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и GAA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и GAA
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и GAA
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -26.57% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -7.18% | +6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.40% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.90% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.76% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и GAA
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 3.81% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 7.24% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 10.34% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 11.27% | -9.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 11.05% | -9.23% |