PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и GAA


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.58%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий TYLD и GAA

TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


Доходность на риск

TYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

2.03

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

2.70

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.38

+0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

2.87

+5.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

11.69

+23.37

TYLD vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.03

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.61

+1.88

Корреляция

Корреляция между TYLD и GAA составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и GAA

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GAA в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и GAA

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и GAA.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-26.57%

+25.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-7.18%

+6.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.40%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-3.90%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.76%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и GAA

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

3.81%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

7.24%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

10.34%

-9.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

11.27%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

11.05%

-9.23%