Сравнение TYLD с FTHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI).
TYLD и FTHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. FTHI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и FTHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и FTHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | -0.05% | 11.03% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у FTHI с доходностью -0.05%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTHI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и FTHI
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTHI в 0.85%.
Доходность на риск
TYLD vs. FTHI — Ранг доходности на риск
TYLD
FTHI
Сравнение TYLD c FTHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | FTHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.01 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 1.53 | +3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.25 | +0.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 1.42 | +6.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 7.92 | +27.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.01 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.51 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и FTHI составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и FTHI
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FTHI в 8.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | 8.94% | 8.70% | 8.61% | 8.50% | 9.06% | 4.37% | 4.76% | 4.21% | 4.76% | 4.00% | 4.41% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и FTHI
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки FTHI в -32.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и FTHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -32.65% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -10.92% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.81% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.73% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.96% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и FTHI
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | FTHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 4.34% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 7.62% | -7.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 15.00% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 13.54% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 14.37% | -12.55% |