Сравнение TYLD с FTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC).
TYLD и FTGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. FTGC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 23 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и FTGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и FTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 24.45% | 14.61% | 9.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTGC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- 24.45%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и FTGC
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.
Доходность на риск
TYLD vs. FTGC — Ранг доходности на риск
TYLD
FTGC
Сравнение TYLD c FTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | FTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.95 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.56 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.35 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 3.18 | +4.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 10.15 | +24.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.95 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.23 | +2.26 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и FTGC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и FTGC
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FTGC в 15.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 15.41% | 17.74% | 3.05% | 3.34% | 10.35% | 7.21% | 0.00% | 0.81% | 0.80% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и FTGC
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и FTGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -59.47% | +58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -10.36% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.77% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -27.78% | +27.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.25% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и FTGC
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | FTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 6.70% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 12.89% | -12.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 16.73% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 15.95% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 14.69% | -12.87% |