PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYLD с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYLD и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYLD и FTGC


2026 (YTD)20252024
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
0.84%4.05%5.15%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


TYLD

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.18%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Tactical Yield ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий TYLD и FTGC

TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

TYLD vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYLD
Ранг доходности на риск TYLD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYLD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYLD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYLD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYLD: 9898
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYLD c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYLDFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.14

1.95

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.77

2.56

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.01

1.35

+0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.09

3.18

+4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

35.06

10.15

+24.91

TYLD vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYLD на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FTGC равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYLD и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYLDFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

1.95

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.48

0.23

+2.26

Корреляция

Корреляция между TYLD и FTGC составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYLD и FTGC

Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
TYLD
Cambria Tactical Yield ETF
4.72%4.38%4.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TYLD и FTGC

Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


TYLDFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.06%

-59.47%

+58.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.52%

-10.36%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-27.78%

+27.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.25%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TYLD и FTGC

Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYLDFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

6.70%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

12.89%

-12.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

16.73%

-15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.82%

15.95%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.82%

14.69%

-12.87%