Сравнение TYLD с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
TYLD и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -4.07% | 20.00% | 33.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -4.07%.
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.07%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и DYNF
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
TYLD vs. DYNF — Ранг доходности на риск
TYLD
DYNF
Сравнение TYLD c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 1.14 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.72 | 1.68 | +3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.25 | +0.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.01 | 1.86 | +6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.71 | 8.87 | +25.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 1.14 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.72 | +1.76 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и DYNF составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и DYNF
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности DYNF в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.03% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и DYNF
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -34.72% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -11.45% | +10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.83% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -6.11% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.40% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и DYNF
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 5.52% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 9.97% | -9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 18.19% | -16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 17.49% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 20.05% | -18.23% |