Сравнение TYLD с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
TYLD и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TYLD и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYLD и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.84% | 4.05% | 5.15% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 33.92% | 6.07% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 33.92%.
TYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- 33.92%
- 6 месяцев
- 34.16%
- 1 год
- 35.63%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYLD и COMT
TYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
TYLD vs. COMT — Ранг доходности на риск
TYLD
COMT
Сравнение TYLD c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYLD | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.80 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.77 | 2.42 | +2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.01 | 1.33 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 3.03 | +5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.06 | 8.60 | +26.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYLD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.80 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.19 | +2.29 |
Корреляция
Корреляция между TYLD и COMT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и COMT
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности COMT в 5.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.78% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок TYLD и COMT
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYLD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -51.89% | +50.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.52% | -11.84% | +11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.83% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -24.38% | +24.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.17% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и COMT
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.24%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYLD | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.24% | 10.34% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.50% | 15.28% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 19.87% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.82% | 20.53% | -18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 18.69% | -16.87% |