Сравнение TYLD с ATMP
TYLD (Cambria Tactical Yield ETF) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - TYLD is a fund fund actively managed by Cambria, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. TYLD is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past year, TYLD returned 3.70% vs 25.46% for ATMP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TYLD charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.
Доходность
Сравнение доходности TYLD и ATMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYLD показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 25.34%.
TYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATMP
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 22.03%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам TYLD и ATMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 1.76% | 4.05% | 5.09% |
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 25.34% | 1.73% | 30.42% |
Correlation
The correlation between TYLD and ATMP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between TYLD and ATMP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYLD vs. ATMP — Ранг доходности на риск
TYLD
ATMP
Сравнение TYLD c ATMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYLD | ATMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.30 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.86 | 3.10 | +17.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.63 | 7.25 | +101.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYLD и ATMP
Максимальная просадка TYLD за все время составила -1.06%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYLD и ATMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYLD | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.06% | -80.86% | +79.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -8.30% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -1.90% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -30.91% | +30.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.53% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYLD и ATMP
Текущая волатильность для Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) составляет 0.29%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что TYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYLD | ATMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 5.20% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 11.60% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 14.66% | -13.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.74% | 22.10% | -20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.74% | 27.63% | -25.89% |
Сравнение комиссий TYLD и ATMP
TYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYLD и ATMP
Дивидендная доходность TYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 3.73% | 4.38% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
TYLD and ATMP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMP has higher volatility (5.20%) compared to TYLD (0.29%). In terms of maximum drawdown, TYLD dropped -1.06% vs ATMP's -80.86%.
On 1-year performance, ATMP leads with 25.46% vs 3.70% for TYLD. On fees, TYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TYLD has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ATMP has performed better with a 25.46% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.
TYLD has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 0.00% for ATMP.
They also come from different issuers: Cambria and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.59% for TYLD and 0.95% for ATMP.
TYLD currently has the higher Sharpe Ratio (4.97 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYLD и ATMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор