Сравнение TYD с WANT
TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TYD returned -13.19%/yr vs -6.22%/yr for WANT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TYD charges 1.09%/yr vs 0.98%/yr for WANT.
Доходность
Сравнение доходности TYD и WANT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYD показывает доходность -5.80%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -14.95%.
TYD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -5.80%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- -1.08%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- -5.12%
WANT
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYD и WANT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | -5.80% | 11.68% | -13.89% | -2.87% | -43.32% | -11.36% | 27.62% | 17.88% | 10.38% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | -14.95% | -6.94% | 60.52% | 114.43% | -83.03% | 84.81% | 45.26% | 90.07% | -24.44% |
Correlation
The correlation between TYD and WANT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г. | -0.01 |
The correlation between TYD and WANT shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TYD и WANT
Секторы
TYD
WANT
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TYD
WANT
-
Сырьевые материалы
TYD
-
WANT
-
Коммуникационные услуги
TYD
-
WANT
Потребительский циклический сектор
TYD
-
WANT
Потребительский защитный сектор
TYD
-
WANT
-
Энергетика
TYD
-
WANT
-
Здравоохранение
TYD
-
WANT
-
Промышленность
TYD
-
WANT
Недвижимость
TYD
-
WANT
-
Технологии
TYD
-
WANT
Коммунальные услуги
TYD
-
WANT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYD vs. WANT — Ранг доходности на риск
TYD
WANT
Сравнение TYD c WANT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYD | WANT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.52 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYD и WANT
Максимальная просадка TYD за все время составила -64.28%, что меньше максимальной просадки WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYD и WANT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYD | WANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.28% | -85.89% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -41.27% | +27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.62% | -63.53% | +38.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.84% | -85.89% | +26.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -59.01% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -43.11% | +21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 15.68% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYD и WANT
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) составляет 4.49%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что TYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYD | WANT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 18.43% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 39.93% | -30.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 54.30% | -40.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 70.78% | -47.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 71.47% | -51.11% |
Сравнение комиссий TYD и WANT
TYD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WANT в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYD и WANT
Дивидендная доходность TYD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности WANT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X | 3.22% | 2.97% | 3.10% | 2.71% | 0.55% | 0.00% | 9.80% | 0.92% | 1.10% | 0.01% | 6.84% | 1.65% |
WANT Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares | 0.63% | 0.65% | 0.61% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYD and WANT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WANT has higher volatility (18.43%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, TYD dropped -64.28% vs WANT's -85.89%.
On 5-year performance, WANT leads with -6.22% vs -13.19% for TYD. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WANT has performed better with a -6.22% return vs -13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for TYD.
TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.63% for WANT.
TYD is categorized as Leveraged Bonds, while WANT is Leveraged Equities. TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index, while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.09% for TYD and 0.98% for WANT.
WANT currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYD и WANT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор