Сравнение TYA с TLTW
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). TYA is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 0.58%/yr for TLTW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TYA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности TYA и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 2.36%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 0.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -15.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 2.36% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between TYA and TLTW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.84 |
The correlation between TYA and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TYA
TLTW
Сравнение TYA c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.52 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.36 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и TLTW
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -18.61% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -5.97% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -17.19% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -2.10% | -39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -8.17% | -27.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.08% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TLTW
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 1.66% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 5.80% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 7.62% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.33% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.33% | +9.17% |
Сравнение комиссий TYA и TLTW
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TLTW
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности TLTW в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.62% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and TLTW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to TLTW (1.66%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, TLTW leads with 0.58% vs -1.87% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 1.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TLTW has performed better with a 0.58% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.
TLTW has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 3.88% for TYA.
TYA is categorized as Government Bonds, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор