Сравнение TYA с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
TYA и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -14.10% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и TLTW
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
TYA vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TYA
TLTW
Сравнение TYA c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.05 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.28 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | 3.35 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.03 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между TYA и TLTW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и TLTW
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и TLTW
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -18.61% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -5.80% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -3.02% | -36.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -8.49% | -27.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.21% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и TLTW
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.46% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 5.80% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 8.88% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 11.55% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 11.55% | +9.27% |