PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TYA с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TYA с TLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). TYA is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs 0.74%/yr for TLTW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TYA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности TYA и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.21%.

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TYA и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-14.10%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.21%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between TYA and TLTW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between TYA and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с RINFTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

TYA vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TYATLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.37

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
1.96

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

1.76

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

5.28

-4.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TYA vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TYATLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.37

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

-0.03

-0.48

Просадки

Сравнение просадок TYA и TLTW

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TYATLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-18.61%

-32.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-5.97%

-5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.51%

-17.19%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.49%

-3.20%

-38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.85%

-8.25%

-27.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

1.99%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и TLTW

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TYATLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.48%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

5.79%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

7.70%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

11.39%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

11.39%

+9.18%

Сравнение комиссий TYA и TLTW

TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и TLTW

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TLTW в 11.76%

ПозицияTTM20252024202320222021
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%

Часто задаваемые вопросы

TYA and TLTW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (4.11%) compared to TLTW (2.48%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, TLTW leads with 0.74% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TLTW has performed better with a 0.74% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

TLTW has the higher dividend yield at 11.76%, compared with 3.87% for TYA.

TYA is categorized as Government Bonds, while TLTW is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TYA и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор