Сравнение TYA с SHV
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds. TYA is actively managed, while SHV is passively managed. Over the past 3 years, TYA returned -1.87%/yr vs 4.61%/yr for SHV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TYA и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у SHV с доходностью 1.60%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам TYA и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.80% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.60% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.04% |
Correlation
The correlation between TYA and SHV is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. SHV — Ранг доходности на риск
TYA
SHV
Сравнение TYA c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -98.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 35.59 | -34.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 141.48 | -141.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1,585.41 | -1,585.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и SHV
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -0.45% | -50.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -0.03% | -11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | -0.03% | -21.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | 0.00% | -41.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -0.03% | -35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 0.00% | +4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и SHV
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 0.07% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 0.13% | +9.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 0.21% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 0.29% | +20.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 0.28% | +20.22% |
Сравнение комиссий TYA и SHV
И TYA, и SHV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и SHV
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and SHV have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to SHV (0.07%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs SHV's -0.45%.
On 3-year performance, SHV leads with 4.61% vs -1.87% for TYA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, SHV has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SHV has performed better with a 4.61% return vs -1.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA and SHV have the same expense ratio: 0.15% per year.
TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.83% for SHV.
They also come from different issuers: Simplify and iShares.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.56 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор