Сравнение TYA с IBTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE).
TYA и IBTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. IBTE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и IBTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.43% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и IBTE
TYA берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TYA vs. IBTE — Ранг доходности на риск
TYA
IBTE
Сравнение TYA c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и IBTE
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и IBTE
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и IBTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | 0.00% | -51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | 0.00% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | 0.00% | -35.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и IBTE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 0.00% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 0.00% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 0.00% | +20.82% |