Сравнение TYA с FFUT
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, TYA returned -0.95% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. TYA charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности TYA и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
TYA
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.34% | 5.28% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between TYA and FFUT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. FFUT — Ранг доходности на риск
TYA
FFUT
Сравнение TYA c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYA | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 4.35 | -4.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 14.55 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYA и FFUT
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -4.33% | -46.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -4.33% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.65% | -4.33% | -37.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.88% | -0.96% | -34.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 1.29% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и FFUT
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.93% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 8.97% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 11.22% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.02% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.02% | +9.48% |
Сравнение комиссий TYA и FFUT
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и FFUT
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.88% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and FFUT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (3.58%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -0.95% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
TYA has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 1.92% for FFUT.
TYA is categorized as Government Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор