Сравнение TYA с BNDD
TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TYA returned -2.45%/yr vs -3.91%/yr for BNDD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. TYA charges 0.15%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности TYA и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.
TYA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- -2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYA и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.08% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 4.32% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 9.87% |
Correlation
The correlation between TYA and BNDD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between TYA and BNDD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TYA и BNDD
Секторы
TYA
BNDD
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TYA
BNDD
Сырьевые материалы
TYA
-
BNDD
-
Коммуникационные услуги
TYA
-
BNDD
-
Потребительский циклический сектор
TYA
-
BNDD
-
Потребительский защитный сектор
TYA
-
BNDD
-
Энергетика
TYA
-
BNDD
-
Здравоохранение
TYA
-
BNDD
-
Промышленность
TYA
-
BNDD
-
Недвижимость
TYA
-
BNDD
-
Технологии
TYA
-
BNDD
-
Коммунальные услуги
TYA
-
BNDD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYA vs. BNDD — Ранг доходности на риск
TYA
BNDD
Сравнение TYA c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.56 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 1.20 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.32 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.33 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок TYA и BNDD
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -30.87% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -6.09% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.51% | -20.75% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.49% | -26.51% | -14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -19.34% | -16.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 2.83% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и BNDD
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 2.21% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 8.11% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 10.59% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.38% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 13.38% | +7.19% |
Сравнение комиссий TYA и BNDD
TYA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и BNDD
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности BNDD в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.61% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.87% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
TYA and BNDD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYA has higher volatility (4.11%) compared to BNDD (2.21%). In terms of maximum drawdown, TYA dropped -51.15% vs BNDD's -30.87%.
On 3-year performance, TYA leads with -2.45% vs -3.91% for BNDD. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BNDD has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TYA has performed better with a -2.45% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.61% for BNDD.
They also come from different issuers: Simplify and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for TYA and 1.02% for BNDD.
BNDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYA и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор