Сравнение TYA с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
TYA и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TYA и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TYA и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYA и BNDD
TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
TYA vs. BNDD — Ранг доходности на риск
TYA
BNDD
Сравнение TYA c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYA | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | -0.49 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | -0.58 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.45 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.71 | -0.68 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.49 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | -0.35 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TYA и BNDD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYA и BNDD
Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок TYA и BNDD
Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TYA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.15% | -30.87% | -20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -10.93% | +2.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.92% | -27.13% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -19.04% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 7.27% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYA и BNDD
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TYA | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.47% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.07% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.39% | 12.39% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 13.55% | +7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 13.55% | +7.27% |