PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TYA с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TYA и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TYA и BNDD


2026 (YTD)20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.43%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, TYA показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.


TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*

BNDD

1 день
0.21%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.43%
6 месяцев
0.20%
1 год
-5.98%
3 года*
-4.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Quadratic Deflation ETF

Сравнение комиссий TYA и BNDD

TYA берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.


Доходность на риск

TYA vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина

BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TYA c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TYABNDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.49

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

-0.58

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.93

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

-0.45

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

-0.68

+1.39

TYA vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TYA на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYA и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TYABNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.49

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

-0.35

-0.15

Корреляция

Корреляция между TYA и BNDD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TYA и BNDD

Дивидендная доходность TYA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BNDD в 3.63%


TTM20252024202320222021
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%
BNDD
Quadratic Deflation ETF
3.63%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%

Просадки

Сравнение просадок TYA и BNDD

Максимальная просадка TYA за все время составила -51.15%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYA и BNDD.


Загрузка...

Показатели просадок


TYABNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.15%

-30.87%

-20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-10.93%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.92%

-27.13%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.67%

-19.04%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

7.27%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TYA и BNDD

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Quadratic Deflation ETF (BNDD) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что TYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TYABNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.47%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

8.07%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

12.39%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

13.55%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

13.55%

+7.27%