PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXS с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TXS с VFMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - TXS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. TXS is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past year, TXS returned 15.28% vs 41.57% for VFMO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TXS charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности TXS и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TXS показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.32%.

TXS

1 день
0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.00%
1 год
15.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
-0.42%
1 месяц
4.25%
С начала года
25.32%
6 месяцев
21.76%
1 год
41.57%
3 года*
27.70%
5 лет*
13.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TXS и VFMO

2026 (YTD)202520242023
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		11.72%10.31%24.29%5.77%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.32%17.39%26.14%7.31%

Correlation

The correlation between TXS and VFMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.81

The correlation between TXS and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TXS и VFMO

Секторы
TXS
VFMO

Энергетика

19.1%
7.3%

Потребительский циклический сектор

17.0%
8.7%

Технологии

15.1%
17.5%

Промышленность

14.6%
24.7%

Недвижимость

12.1%
0.1%

Здравоохранение

9.0%
22.9%

Финансовые услуги

7.0%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
2.5%

Коммунальные услуги

1.7%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%
6.4%

Энергетика

TXS
19.1%
VFMO
7.3%

Потребительский циклический сектор

TXS
17.0%
VFMO
8.7%

Технологии

TXS
15.1%
VFMO
17.5%

Промышленность

TXS
14.6%
VFMO
24.7%

Недвижимость

TXS
12.1%
VFMO
0.1%

Здравоохранение

TXS
9.0%
VFMO
22.9%

Финансовые услуги

TXS
7.0%
VFMO
6.5%

Коммуникационные услуги

TXS
2.4%
VFMO
3.4%

Потребительский защитный сектор

TXS
1.7%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

TXS
1.7%
VFMO
0.2%

Сырьевые материалы

TXS
0.3%
VFMO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Equity Index ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с TXS:
TXS с SPYTXS с QQQTXS с ^GSPCTXS с VOOTXS с PWCTXS с GDETXS с TXN
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

TXS vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXS
Ранг доходности на риск TXS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXS: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXS c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TXSVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.87

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.47

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

3.80

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.92

14.13

-6.20

TXS vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXS на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXS и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TXS и VFMO

Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TXSVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-36.77%

+17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.54%

-10.98%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.72%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-7.72%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.95%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TXS и VFMO

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TXSVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

8.35%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

17.38%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

22.32%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

21.89%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

23.63%

-7.80%

Сравнение комиссий TXS и VFMO

TXS берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXS и VFMO

Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TXS
Texas Capital Texas Equity Index ETF		0.75%0.82%0.86%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

TXS and VFMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.35%) compared to TXS (3.14%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 41.57% vs 15.28% for TXS. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 41.57% return vs 15.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for TXS.

TXS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.39% for VFMO.

TXS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Texas Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TXS и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор