Сравнение TXS с PTMC
TXS (Texas Capital Texas Equity Index ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - TXS tracks the Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TXS returned 18.93%/yr vs 8.48%/yr for PTMC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXS charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.
Доходность
Сравнение доходности TXS и PTMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TXS показывает доходность 15.21%, а PTMC немного выше – 15.40%.
TXS
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- 19.10%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 15.40%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение доходности по годам TXS и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 15.21% | 10.31% | 24.29% | 5.77% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 15.40% | -1.55% | 13.22% | -0.55% |
Correlation
The correlation between TXS and PTMC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between TXS and PTMC has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXS vs. PTMC — Ранг доходности на риск
TXS
PTMC
Сравнение TXS c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXS | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.49 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.96 | 8.98 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXS и PTMC
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, примерно равная максимальной просадке PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и PTMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXS | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -20.53% | +0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -8.89% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.69% | -15.31% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.59% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -6.41% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.46% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и PTMC
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 1.98%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXS | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.47% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 11.67% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 15.74% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 13.26% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 12.90% | +2.80% |
Сравнение комиссий TXS и PTMC
TXS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и PTMC
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности PTMC в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.60% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.78% | 0.82% | 0.86% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXS and PTMC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTMC has higher volatility (3.47%) compared to TXS (1.98%). In terms of maximum drawdown, TXS dropped -19.69% vs PTMC's -20.53%.
On 3-year performance, TXS leads with 18.93% vs 8.48% for PTMC. On fees, TXS is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TXS has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TXS has performed better with a 18.93% return vs 8.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXS is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.
PTMC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.78% for TXS.
TXS tracks Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for TXS and 0.60% for PTMC.
TXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXS и PTMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор