Сравнение TXS с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
TXS и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TXS - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Texas Capital Texas Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TXS и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TXS и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 5.37% | 10.31% | 24.29% | 5.64% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 10.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TXS показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.
TXS
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 5.37%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TXS и CSD
TXS берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
TXS vs. CSD — Ранг доходности на риск
TXS
CSD
Сравнение TXS c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXS | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.38 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.14 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 12.93 | -5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.81 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.39 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между TXS и CSD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXS и CSD
Дивидендная доходность TXS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | 0.79% | 0.82% | 0.86% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TXS и CSD
Максимальная просадка TXS за все время составила -19.69%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXS и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TXS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -70.47% | +50.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -17.08% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.09% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -14.35% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.15% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXS и CSD
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Equity Index ETF (TXS) составляет 3.80%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что TXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TXS | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 10.46% | -6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 19.09% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 29.22% | -11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 23.06% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 24.69% | -8.44% |