PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		-0.08%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%13.02%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

TXRIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.39%
1 год
3.05%
3 года*
2.83%
5 лет*
2.23%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с JEPIXTXRIX с DMREXTXRIX с NMTRXTXRIX с DFABXTXRIX с JHEQX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий TXRIX и USMTX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

TXRIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.86

-2.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

6.92

-5.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

3.29

-2.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

6.97

-5.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

36.30

-32.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.86

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

2.60

-1.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

2.09

-1.29

Корреляция

Корреляция между TXRIX и USMTX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и USMTX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.23%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и USMTX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-1.98%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.40%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-1.92%

-7.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.30%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.19%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.08%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и USMTX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

0.22%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.40%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

0.70%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

0.72%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

0.75%

+3.81%