PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TXRIX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TXRIX с DCARX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

TXRIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 авг. 2005 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TXRIX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TXRIX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		0.03%3.71%2.47%4.93%-5.77%8.53%2.54%5.54%-0.75%1.23%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		0.99%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, TXRIX показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 0.99%.

TXRIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.27%
3 года*
2.86%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—

DCARX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.03%
1 год
2.49%
3 года*
2.52%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с TXRIX:
TXRIX с BSNSXTXRIX с TAXXTXRIX с NMTRXTXRIX с JEPIXTXRIX с JHEQXTXRIX с DMREXTXRIX с DFABX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий TXRIX и DCARX

TXRIX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

TXRIX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TXRIX
Ранг доходности на риск TXRIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TXRIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXRIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXRIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXRIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TXRIX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TXRIXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.97

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.85

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.68

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

10.86

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TXRIX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TXRIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXRIX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TXRIXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.97

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.93

-0.13

Корреляция

Корреляция между TXRIX и DCARX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXRIX и DCARX

Дивидендная доходность TXRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности DCARX в 3.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
TXRIX
JPMorgan Tax Aware Real Return Fund		3.22%3.20%3.32%3.17%2.04%1.47%2.22%2.56%2.85%12.76%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%

Просадки

Сравнение просадок TXRIX и DCARX

Максимальная просадка TXRIX за все время составила -16.51%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRIX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

TXRIXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.51%

-12.27%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.51%

-0.93%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.74%

-4.79%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.33%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.76%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.23%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TXRIX и DCARX

JPMorgan Tax Aware Real Return Fund (TXRIX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что TXRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TXRIXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.51%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.72%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.27%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

2.25%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.56%

2.93%

+1.63%