Сравнение TXRH с UPST
TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, TXRH returned 12.73%/yr vs -26.66%/yr for UPST. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXRH и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXRH показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -28.97%.
TXRH
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 12.73%
- 10 лет*
- 15.50%
UPST
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- -28.97%
- 6 месяцев
- -33.20%
- 1 год
- -45.91%
- 3 года*
- -1.08%
- 5 лет*
- -26.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXRH и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | -0.34% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | -1.43% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -28.97% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between TXRH and UPST is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between TXRH and UPST shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXRH:
$10.84B
UPST:
$3.01B
TXRH:
$6.26
UPST:
$0.47
TXRH:
26.20
UPST:
66.28
TXRH:
1.63
UPST:
0.28
TXRH:
1.79
UPST:
2.81
TXRH:
$6.06B
UPST:
$1.16B
TXRH:
$1.14B
UPST:
$810.61M
TXRH:
$701.29M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXRH vs. UPST — Ранг доходности на риск
TXRH
UPST
Сравнение TXRH c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXRH | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.65 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.97 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXRH | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.26 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок TXRH и UPST
Максимальная просадка TXRH за все время составила -76.59%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXRH и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXRH | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.59% | -96.90% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -71.21% | +51.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.82% | -72.72% | +47.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -96.90% | +66.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.90% | -92.04% | +74.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -76.15% | +60.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 47.33% | -36.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXRH и UPST
Текущая волатильность для Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) составляет 10.37%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что TXRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXRH | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 21.23% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.52% | 50.15% | -27.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 71.02% | -41.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.59% | 103.80% | -73.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 114.05% | -78.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXRH и UPST
Дивидендная доходность TXRH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как UPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.74% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXRH и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Roadhouse, Inc. и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXRH и UPST
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
TXRH and UPST have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.23%) compared to TXRH (10.37%). In terms of maximum drawdown, TXRH dropped -76.59% vs UPST's -96.90%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXRH и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор