Сравнение TXN с SFM
TXN (Texas Instruments Incorporated) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. TXN operates in Semiconductors (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TXN returned 20.39%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TXN и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 75.59%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции TXN превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 20.39% против 14.32% соответственно.
TXN
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 75.59%
- 6 месяцев
- 69.78%
- 1 год
- 58.75%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 20.39%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам TXN и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 75.59% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between TXN and SFM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.16 |
The correlation between TXN and SFM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$275.22B
SFM:
$8.25B
TXN:
$5.88
SFM:
$5.20
TXN:
51.24
SFM:
16.62
TXN:
14.91
SFM:
0.95
TXN:
16.40
SFM:
5.75
TXN:
$18.44B
SFM:
$8.90B
TXN:
$10.57B
SFM:
$3.41B
TXN:
$8.21B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. SFM — Ранг доходности на риск
TXN
SFM
Сравнение TXN c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXN | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | -0.73 | +2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | -0.99 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXN и SFM
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -72.88% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -62.17% | +32.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -63.48% | +30.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -63.48% | +30.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -63.48% | +30.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -51.91% | +44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.78% | -40.28% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.17% | 45.41% | -31.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и SFM
Texas Instruments Incorporated (TXN) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что TXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 12.50% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.44% | 30.32% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.13% | 46.09% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.42% | 39.23% | -6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 37.82% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и SFM
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.87% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и SFM
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and SFM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXN has higher volatility (14.23%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs SFM's -72.88%.
TXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор