PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TWVLX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TWVLX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Value Fund (TWVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

TWVLX управляется American Century. Фонд был запущен 1 сент. 1993 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TWVLX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Value Fund (TWVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TWVLX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TWVLX
American Century Value Fund		2.97%15.70%9.10%8.78%0.39%24.41%0.68%26.93%-8.91%0.65%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, TWVLX показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

TWVLX

1 день
1.47%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.39%
1 год
14.98%
3 года*
11.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.08%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TWVLX:
TWVLX с SWPPXTWVLX с VTSAXTWVLX с VOOTWVLX с TWCUXTWVLX с ACMVXTWVLX с TWGGXTWVLX с VPMCX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий TWVLX и SWLVX

TWVLX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

TWVLX
American Century Value Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TWVLX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TWVLX
Ранг доходности на риск TWVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWVLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWVLX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWVLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWVLX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TWVLX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Value Fund (TWVLX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TWVLXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.01

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.76

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TWVLX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TWVLX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TWVLX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TWVLXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между TWVLX и SWLVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TWVLX и SWLVX

Дивидендная доходность TWVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.71%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TWVLX
American Century Value Fund		9.71%10.07%11.14%7.34%15.07%13.94%3.49%8.70%11.82%7.24%3.22%8.56%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TWVLX и SWLVX

Максимальная просадка TWVLX за все время составила -53.19%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWVLX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TWVLXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.19%

-38.34%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.82%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-19.05%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-4.82%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.93%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TWVLX и SWLVX

Текущая волатильность для American Century Value Fund (TWVLX) составляет 3.58%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что TWVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TWVLXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.47%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.30%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

15.74%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

14.85%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

18.67%

-0.95%