Сравнение TWM с TSMX
TWM (ProShares UltraShort Russell2000) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. TWM is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, TWM returned -45.85% vs 131.82% for TSMX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. TWM charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности TWM и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWM показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.37%.
TWM
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.02%
- С начала года
- -32.00%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -19.69%
- 10 лет*
- -27.39%
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TWM и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | -32.00% | -24.71% | -3.95% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 81.48% | 16.84% |
Correlation
The correlation between TWM and TSMX is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between TWM and TSMX has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов TWM и TSMX
Секторы
TWM
TSMX
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
TWM
TSMX
-
Сырьевые материалы
TWM
-
TSMX
-
Коммуникационные услуги
TWM
-
TSMX
-
Потребительский циклический сектор
TWM
-
TSMX
-
Потребительский защитный сектор
TWM
-
TSMX
-
Энергетика
TWM
-
TSMX
-
Здравоохранение
TWM
-
TSMX
-
Промышленность
TWM
-
TSMX
-
Недвижимость
TWM
-
TSMX
-
Технологии
TWM
-
TSMX
Коммунальные услуги
TWM
-
TSMX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWM vs. TSMX — Ранг доходности на риск
TWM
TSMX
Сравнение TWM c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWM | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.27 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.80 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 11.29 | -12.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWM и TSMX
Максимальная просадка TWM за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWM и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -63.80% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -34.93% | -15.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -27.33% | -72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -15.60% | -71.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 11.72% | +19.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWM и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Russell2000 (TWM) составляет 7.55%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что TWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWM | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 33.11% | -25.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.50% | 63.75% | -35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.74% | 79.05% | -40.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 83.32% | -38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.70% | 83.32% | -37.62% |
Сравнение комиссий TWM и TSMX
TWM берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWM и TSMX
Дивидендная доходность TWM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что сопоставимо с доходностью TSMX в 5.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | 5.49% | 5.36% | 6.21% | 4.72% | 0.17% | 0.00% | 0.41% | 1.49% | 0.73% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
TWM and TSMX have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (33.11%) compared to TWM (7.55%). In terms of maximum drawdown, TWM dropped -99.94% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 131.82% vs -45.85% for TWM. On fees, TWM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TWM has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 131.82% return vs -45.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TWM has the higher dividend yield at 5.49%, compared with 5.46% for TSMX.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TWM and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWM и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор