Сравнение TWLO с WDAY
TWLO (Twilio Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, TWLO returned 17.53%/yr vs 6.29%/yr for WDAY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 44.29%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -31.46%. За последние 10 лет акции TWLO превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 17.53% против 6.29% соответственно.
TWLO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 72.37%
- С начала года
- 44.29%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 48.83%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- 17.53%
- Всё время*
- 23.75%
WDAY
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 25.90%
- 6 месяцев
- -21.21%
- С начала года
- -31.46%
- 1 год
- -36.83%
- 3 года*
- -13.19%
- 5 лет*
- -9.11%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам TWLO и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 44.29% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
WDAY Workday, Inc. | -31.46% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between TWLO and WDAY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between TWLO and WDAY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$31.15B
WDAY:
$38.56B
TWLO:
$0.66
WDAY:
$3.20
TWLO:
308.85
WDAY:
45.96
TWLO:
6.06
WDAY:
3.95
TWLO:
4.16
WDAY:
5.60
TWLO:
$5.30B
WDAY:
$9.85B
TWLO:
$2.59B
WDAY:
$7.66B
TWLO:
$304.06M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. WDAY — Ранг доходности на риск
TWLO
WDAY
Сравнение TWLO c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TWLO | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | -0.68 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | -1.13 | +5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TWLO и WDAY
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -63.38% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -54.58% | +24.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -63.38% | +18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -63.38% | -26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.36% | -63.38% | -26.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.72% | -52.08% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.56% | -21.21% | -28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 32.52% | -18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и WDAY
Текущая волатильность для Twilio Inc. (TWLO) составляет 8.18%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что TWLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 16.04% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.87% | 40.55% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.80% | 46.52% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.27% | 39.69% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.76% | 39.09% | +20.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и WDAY
Ни TWLO, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и WDAY
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and WDAY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (16.04%) compared to TWLO (8.18%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs WDAY's -63.38%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор