Сравнение TWLO с WDAY
TWLO (Twilio Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, TWLO returned -7.54%/yr vs -8.61%/yr for WDAY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TWLO и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TWLO показывает доходность 49.42%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%.
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам TWLO и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between TWLO and WDAY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.55 |
The correlation between TWLO and WDAY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TWLO:
$33.53B
WDAY:
$36.56B
TWLO:
$0.66
WDAY:
$3.20
TWLO:
321.50
WDAY:
44.88
TWLO:
6.30
WDAY:
3.86
TWLO:
4.31
WDAY:
5.47
TWLO:
$5.30B
WDAY:
$9.85B
TWLO:
$2.59B
WDAY:
$7.66B
TWLO:
$304.06M
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWLO vs. WDAY — Ранг доходности на риск
TWLO
WDAY
Сравнение TWLO c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twilio Inc. (TWLO) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWLO | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.78 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.46 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWLO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | -1.00 | +2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.22 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.21 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок TWLO и WDAY
Максимальная просадка TWLO за все время составила -90.36%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWLO и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TWLO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.36% | -63.38% | -26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.34% | -55.52% | +25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -63.38% | +18.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.57% | -63.38% | -26.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.08% | -53.20% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.52% | -20.93% | -28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 29.64% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWLO и WDAY
Twilio Inc. (TWLO) имеет более высокую волатильность в 22.30% по сравнению с Workday, Inc. (WDAY) с волатильностью 19.95%. Это указывает на то, что TWLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TWLO | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.30% | 19.95% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.19% | 37.34% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.55% | 43.49% | +17.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.36% | 38.94% | +20.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 38.91% | +21.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWLO и WDAY
Ни TWLO, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWLO и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Twilio Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TWLO и WDAY
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
TWLO and WDAY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to WDAY (19.95%). In terms of maximum drawdown, TWLO dropped -90.36% vs WDAY's -63.38%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TWLO и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор